MPTフォーラム

講演会記録(2009年度)

    
  開催日 講 演 名 講 演 者
第183回 4月2日 グローバルな金融危機におけるリスクモニタリング
-金融工学からの視点-
みずほ第一フィナンシャルテクノロジー
業務推進部長兼技術推進部長
.......... 宗國 嘉浩 氏
クオンツ流動性危機後の資産運用
-計量投資アプローチのこれから-
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
計量運用部
ポートフォリオマネージャー
.........  内山 雅浩 氏
第184回 5月7日 市場激変下の年金運用を考える
ニッセイ基礎研究所
年金研究部長兼主席研究員
.......... 臼杵 政治 氏
株式リスクプレミアムの”長期期待の状態”
-"宴の終わり"か、"絶好の買い場"か?
ケインズ『一般理論』を日本の株式市場で検証する-
イボットソン・アソシエイツ・ジャパン
代表取締役社長
.........  山口 勝業 氏
第185回 6月4日 Are Chinese stock investors watching Tokyo?
An analysis with intraday high-frequency data
大阪大学大学院経済学研究科
教授
.......... 筒井 義郎 氏
従来の年金運用の問題と今後の投資戦略 みずほ総合研究所
執行役員
年金コンサルティング部 副部長
.........  小林 弘明 氏
第186回 7月2日 低ボラティリティ株式運用 野村アセットマネジメント
開発商品運用部
シニア・ポートフォリオ・マネージャー
.......... 山田 徹 氏
投資開発部
クオンツ・アナリスト
.......... 上崎 勲 氏
インターネットの個人投資家の気持ちから株価を読む 野村総合研究所
資産運用サービス事業三部
上席
.........  梅原 英一 氏
第187回 9月3日 株式保有構造と流動性コスト:投資ホライズンの影響 ドイツ証券
株式調査部
マネージングディレクター
チーフエクイティストラテジスト
.......... 神山 直樹 氏
日本株レンディング市場の実証分析 バークレイズ・グローバル・インベスターズ
インベストメント・グループ トレーダー
.........  梅野 淳也 氏
セキュリティーズ・レンディング部長
.......... 室井 理沙 氏
第188回 10月1日 流動性尺度の相互比較と株式リターンとの関係:
日次・ティックデータを用いた分析
早稲田大学大学院ファイナンス研究科
教授
.......... 竹原 均 氏
出来高流動性のシステマティックリスクと株式リターン 住友信託銀行
パッシブ・クォンツ運用部
株式クォンツチーム長
.........  廣瀬 勇秀 氏
第189回 11月5日 日本の株式市場における流動性と情報効率性 大阪大学大学院経済学研究科
准教授
.......... 太田 亘 氏
投資スタイル、流動性とアクティブ運用 みずほ第一フィナンシャルテクノロジー
投資技術開発部長
.........  伊藤 敬介 氏
第190回 12月11日〜12日 21世紀の家計の資産選択:高齢化社会と日本経済の構造変化の影響 財務省 財務総合政策研究所
総括主任研究官
.......... 祝迫 得夫 氏
From Investment Asset Allocation to Retirement Product Allocation:
Extending MPT to Account for Human Mortality and Longevity
Tenured Finance Professor at York University in Toronto
the Executive Director of The IFID Centre
President & CEO of the QWeMA
...... Moshe A. Milevsky 氏
第191回 2月4日 ファクターモデルに基づく資産収益率の分析 慶應義塾大学大学院経営管理研究科
准教授
.......... 安道 知寛 氏
投資指標のスコア化と合成に関する実務的な研究 大和証券キャピタル・マーケッツ
チーフクオンツアナリスト
.......... 吉野 貴晶 氏
第192回 3月4日 激変する会計開示情報と予想される機関投資家による投資スタンスの変容
〜四半期決算からIFRSまで
青山学院大学大学院国際マネジメント研究科科
教授
.......... 北川 哲雄 氏
国際会計基準導入で投資家の用いる利益指標に変化があるか
〜利益情報の有用性比較〜
三菱UFJ信託銀行
株式運用部クオンツ運用グループ
シニアファンドマネージャー
.......... 野嶋 哲 氏
三菱UFJトラスト投資工学研究所
研究員
.......... 小西 健史 氏
第193回 3月12日 In Defense of Optimization
〜 The Fallacy of 1/N 〜
Senior Managing Director
Head of the Portfolio and Risk Management Group
State Street Associates
State Street Global Markets, Boston
... Mr.Sebastien Page,CFA