MPTフォーラム

講演会記録(1996年度)

  開催日 講演名 講演者
第43回 4月7日 信用リスク管理高度化のための理論と実際 東京海上火災保険
積立・年金運用部 主任
........... 岡田 俊平 氏
デフォルト調整デュレーション:理論と応用 住友銀行
........... 松坂 良治 氏
第44回 5月9日 クラウスとスミスの金利機関調整モデルを用いた債券先物ヘッジ 東海インターナショナル証券
........... 山田 雅章 氏
信用リスクの定量化と企業格付別倒産確率 帝国データバンク 
産業調査部
........... 木村 公平 氏
第45回 6月4日 銘柄スプレット分析とタームストラクチャーの推計 富士投信投資顧問
調査開発部 課長
........... 友塚 新樹 氏
倒産確率の推定:その理論と実証について 慶應義塾大学総合政策学部 
教授
........... 森平 爽一郎 氏
第46回 7月2日 金利派生商品のための格子モデル 東京三菱銀行 
商品開発部
........... 長山 いづみ 氏
流動性に関する計量化について
―債券先物市場の特性を踏まえた計測
東京証券取引所 
債券部
........... 西田 孝信 氏
第47回 9月5日 グローバル戦略とその対応 山一投資顧問 
運用企画部 課長
........... 秋枝 豊 氏
BLACK-LITTERMAN型アセットアロケーションの実用例紹介 日本興業銀行
ファイナンシャルエンジニアリング部
課長
........... 木村 哲 氏
第48回 10月3日 株価の時系列分析と国際的連動性 東京都立大学経済学部 
助教授
........... 渡部 敏明 氏
グローバル投資におけるファクター戦略 野村総合研究所
商品開発部 研究員
........... 諏訪部 貴嗣 氏
第49回 11月7日 グローバル債券TAAの可能性 ニッセイ基礎研究所 
金融証券部
........... 海野 基 氏
各国別リターンの構造と分析 長銀投資顧問 
ファンドマネージャー
........... 石黒 一郎 氏
第50回 12月13日 特別例会 (於:大磯プリンスホテル)
Relative Value Investment Strategies Long Term Capital Management
........... Chi-fu-Huang 氏
イールドカーブの相対価値分析 ゴールドマン・サックス
金融戦略部 部長
........... 菊川 匡 氏
パネルディスカッション・上記2名にパネリストとして
大野 克人 氏(日本興業銀行 取締役)、四塚 利樹 氏(ソロモン・ブラザーズ)が参加
第51回 2月6日 わが国の年金運用業界の課題 フランク・ラッセル・ジャパン 
社長
........... 津野 正則 氏
企業財務から見た年金資産運用 住友信託銀行 
本店支配人
........... 浅野 幸弘 氏
第52回 3月6日 対社員の教育―米国の掛け金建てプランの経験 ヒューイット・アソシエイツ
シニアコンサルタント
........... 石井 滋 氏
多期間最適化モデルによる年金ALM 三菱信託銀行 
資企画部 次長
........... 甲斐 良隆 氏