MPTフォーラム

講演会記録(1993年度)

  開催日 講演名 講演者
第11回 4月1日 株価指数先物市場の実態と今後の課題 野村総合研究所
システムサイエンス部長
........... 新井 富雄 氏
わが国株式先物市場の機能と問題点 日本銀行 調査統計局 
調査役
........... 品川 良一 氏
第12回 5月6日 オプションの機能と価格形成
―日経平均オプションによる実証
住友信託銀行 
投資調査部長
........... 浅野 幸弘 氏
商品価格変動リスクマネジメントの手 法とその応用 チェースマンハッタン銀行
コモディティ・リスクマネジメント・プロダクツ
........... 鈴木 壮治 氏
第13回 6月3日 戦 術的アセットアロケーション
―市場のミスプライス是正メカニズムの実証分析と考察
ニッ セイ基礎研究所
金融研究部 副主任研究員
........... 津田 博史 氏
タクティカル・アセットアロケーショ ンの理論とシミュレーション 東北大学経済学部  
助教授
........... 金崎 芳輔 氏
第14回 7月1日 ニュートラル・ネットワークを用いた 株価指数の予測とトレーディング 日興証券 運用開発部
デリバティブ開発課 課長
........... 依田 守生 氏
時系列データの決定論的非線型予測
―ニュートラル・ネットワークの応用
千葉大学工学部 
教授
........... 松葉 育雄 氏
第15回 9月2日 Mean-Varianceアプロー チにおける国際分散投資の有効性検討 NTTデータ通信
社会システム開発センター
........... 冨田 智之 氏
国際分散投資における最適通貨アロ ケーションの手法 住友生命保険 
運用開発委員会
........... 篠崎 眞司 氏
第16回 10月7日 GLOBAL ASSET ALLOCATION FROM AN EARNINGS ESTIMATE PERSPECTIVE IBES 
シニア・バイス・プレジデ ント
........... RANDAL G. PEARSON 氏
数量統計モデルから見たエマージン グ・マーケット エヌ・ビー・インベストメント・テク ノロジー
シニア・コンサルタント
........... エドワード・リュー 氏
第17回 11月4日 A QUANTITATIVE APPROACH TO EMERGING MARKET INVESTMENT
(エマージング市場への定量的な投資について)
ベアリング証券東京支店
イマージング・マーケット・インデックス 課長
........... GILES SCOTT 氏
外国株式営業部 シニアマネジャー
........... 竹中 英仁 氏
ユニバーサル・ヘッジについて=理論 のサーベイ 甲南大学経済学部 
専任講師
........... 芹田 敏夫 氏
第18回 12月3日 為替リスクと資産価格 大阪大学経済学部 
助教授
........... 池田 新介 氏
THE TERM STRUCTURE, EQUITY RETURNS, AND YIELD PREMIUMS ON RISKY BONDS 東京大学経済学部 
助教授
........... TERRY A. MARSH 氏
第19回 2月4日 TWO TOPICS APPLIED MPT : DATA MINING AND SEMI-VARIASCE 大和証券投資信託委託
Director of Research
........... HARRY M. MARKOWITZ 氏
頑健推定方法のファクター・モデルへ の応用 日興リサーチセンター
投資工学研究所 投資技術研究部
........... 力武 克己 氏
第20回 3月3日 企業財務の観点から見た年金資産運用
-ALMアプローチによる最適資産配分
野村総合研究所
システムサイエンス部
債券数理研究室 副主任研究員
........... 中村 善二 氏
企業年金の運用目標 年金資金運用研究センター
........... 渡辺 幹文 氏